Она была дочерью язычника Ликиния, правителя города Мигдонии (Македония, или Фракия). Ликиний построил для дочери отдельный роскошный дворец, где она жила со своей воспитательницей Карией, окруженная сверстницами и слугами. Ежедневно к Пенелопе приходил наставник по имени Апелиан, который обучал ее наукам. Апелиан был христианином; во время учения он говорил девице о Христе-Спасителе и наставил ее христианскому учению и христианским добродетелям. Когда Пенелопа подросла, родители стали думать о ее замужестве.